假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间

假定无收益的投资资产的即期价格为S₀，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F₀是远期合约的即期价格，那么当（　　）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

A． F₀＞S₀e^rT

B． F₀＜S₀e^rT

C． F₀≤S₀e^rT

D． F₀＝S₀e^rT

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【网站来源】圣才学习网

发布人：圣才电子书发布日期：2021/09/14 浏览次数：73

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